基于大額風險暴露的商業(yè)銀行監(jiān)管研究.pdf

1、商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中面臨諸多風險，其中大額風險暴露越來越引人關注。2008年金融危機的一個關鍵教訓就是，銀行缺乏對同一交易對手方風險暴露的持續(xù)有效測度和風險預警。全球銀行業(yè)的經(jīng)營實踐表明，個別銀行的大額風險集中爆發(fā)并傳染，會對全球金融穩(wěn)定造成巨大沖擊，對此，巴塞爾委員會在原有監(jiān)管基礎上，2014年4月發(fā)布了《大額風險暴露的測度與控制監(jiān)管框架》（以下簡稱《新框架》），提出了針對單一交易對手方或同一交易對手方大額風險暴露的全新監(jiān)管框架。巴塞

2、爾協(xié)議作為銀行監(jiān)管的圣經(jīng)，但實際上對各主要經(jīng)濟體國家并不具有普遍適用性，發(fā)展中國家銀行自身結構缺陷也影響了監(jiān)管標準的有效執(zhí)行，不能完全依賴其控制銀行風險。對于我國而言，大額風險暴露對不同類型的銀行產(chǎn)生不同的監(jiān)管影響,若嚴格實施大額風險暴露監(jiān)管上限等硬性指標，可能會倒逼中商業(yè)銀行去尋求信用質(zhì)量較低的客戶追求達標，這反而增大了非預期損失的可能，對銀行的持續(xù)經(jīng)營造成威脅。
　　有鑒于此，本文從大額風險暴露監(jiān)管的視角對銀行集中度風險和資本

3、金要求的影響進行研究，首先對現(xiàn)有監(jiān)管報告和文獻進行了梳理和總結，其次在綜合了國內(nèi)外研究成果的基礎上，采用中國16家上市商業(yè)銀行2007年-2013年的面板數(shù)據(jù)進行了實證分析，以單一最大客戶貸款比例和最大十家客戶貸款比例衡量商業(yè)銀行的貸款風險集中度,研究銀行大額風險暴露對銀行信貸風險的影響。分析結果表明，單一最大客戶貸款比例與凈資產(chǎn)收益率之間存在非線性關系。在一定區(qū)間內(nèi)保持其他條件不變，隨著單一最大客戶貸款比例的增大，對盈利的影響呈現(xiàn)先是