基于VaR模型的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管系統(tǒng)設(shè)計(jì).pdf

1、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位論文基于VaR模型的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管系統(tǒng)設(shè)計(jì)姓名：鐘毅申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別：碩士專(zhuān)業(yè)：金融學(xué)指導(dǎo)教師：朱南20040401然而，我國(guó)監(jiān)管部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管水平與西方發(fā)達(dá)國(guó)家中央銀行的監(jiān)管水平相比有很大差距:一方面我國(guó)監(jiān)管部門(mén)缺乏對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)管理，體現(xiàn)在觀念、組織結(jié)構(gòu)、方法和風(fēng)險(xiǎn)管理體系上f另一方面我國(guó)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管信息系統(tǒng)的使用落后，體現(xiàn)在很多地方的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)還主要依靠現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的形式，定性分析多于定量分析。所以，筆者認(rèn)為研究VaR模

2、型并應(yīng)用于我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管實(shí)踐具有現(xiàn)實(shí)意義。同時(shí)，隨著計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的飛速發(fā)展以及廣泛應(yīng)用，我們應(yīng)該加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的信息化建設(shè)，通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)來(lái)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。本文共分為五章:第一章重點(diǎn)是對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系的現(xiàn)狀分析。首先討論我國(guó)當(dāng)前商業(yè)銀行監(jiān)管的內(nèi)容，通過(guò)對(duì)兩種監(jiān)管方式:合規(guī)性監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)性監(jiān)管的比較分析，得出風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是商業(yè)銀行監(jiān)管的必然趨勢(shì)接著分析西方發(fā)達(dá)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管理論發(fā)展，現(xiàn)階段西方國(guó)家的監(jiān)管機(jī)構(gòu)大多引入了VaR模型來(lái)量化風(fēng)險(xiǎn)，

3、更好的對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)管。最后，顯示了我國(guó)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管現(xiàn)狀。本文主要是應(yīng)用VaR模型從信息化建設(shè)的角度對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管加以研究討論。第二章分析了VaR模型的基本內(nèi)容。首先介紹VaR模型產(chǎn)生的背景，它是在金融市場(chǎng)的快速發(fā)展下，金融創(chuàng)新層出不窮的情況下產(chǎn)生的。VaR模型提出后，引起了專(zhuān)家學(xué)者極大的興趣，并由此推動(dòng)了VaR模型的理論和實(shí)務(wù)研究的進(jìn)展。接著闡述了其內(nèi)涵。本章分析了VaR的三種計(jì)算方法:歷史模擬法、參數(shù)法和蒙特卡洛模擬法，三種方

4、法都是基于歷史數(shù)據(jù)計(jì)算出VaR值，但又有各自的特點(diǎn)和適用范圍。接著分析VaR模型的缺陷，并給出了改進(jìn)的辦法。為了保證VaR模型分析結(jié)果的有效性，還提出了事后檢驗(yàn)。最后給出了VaR的用途。第三章主要是構(gòu)建一個(gè)市級(jí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管信息系統(tǒng)，其中引入了VaR模型進(jìn)行信用和市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)管理。本章分析了需求，對(duì)開(kāi)發(fā)技術(shù)進(jìn)行了綜述，提出了系統(tǒng)將采用流行的三層模式:用戶(hù)層、業(yè)務(wù)邏輯層和數(shù)據(jù)層，在業(yè)務(wù)邏輯層建立VaR模型來(lái)監(jiān)管信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)展性好。接著設(shè)