帶單位根的季節(jié)模型的特點.pdf

1、學校代碼：幽 分類號：盟研究生學號：密 級：◎東北埽茁大孳碩士學位論文2 0 0 5 2 0 9 8 7玉帶單位根的季節(jié)模型的特點i 碭eC h a r a c t e r so f t h eS e a s o n a lM o d e l w i t hU n i tR o o t s指導教師：學科專業(yè)：研究方向：學位類型：作者：劉丹史寧中教授概率論與數(shù)理統(tǒng)計金融統(tǒng)計學歷碩士東北師范大學學位評定委員會2 0 0 7 年5 月A b

2、s t r a c tR e c e n t l y , t h e u n i tr o o t p r o c e s s o f e c o n o m e t r i c s h a s b e c o m e o n e o f t h e m a i n t o p i c s ．I n s p e c t i o no ft h e u n i t r o o tp r o b l e m h a sb e e na v

3、e r y e f f e c t i v es o l u t i o n ．S ow h e nt h e r e i s u n i t r o o t sa tc e r t a i nf r e q u e n c y ，w h a ta r et h ec h a r a c t e r i s t i c so ft h em o d e l ? F r o m S e a s o n a l u n i tr o o t

4、m o d e lc o e f f i c i e n t s ，t h r e ed i f f e r e n tc i r c sf r o mt h ea n a l y s i so ft h ev a r i o u Sf r e q u e n c yc h a r a c t e r i s t i c so ft h em o d e l a r eg i v e nt h e r e ．I n c l u d i

5、n g i t s c y c l e ，h o wt ob e c o m es m o o t h l ya n d s o o n ．T h e nt h r o u g ht h ep i c t u r eo ft h es i m u l a t i o nd a t a ，w ec o n f i r mt h ec o n c l u s i o n ．T h ep a p e ra l s og i v e s O h

6、 o wt ou s et h e l e a s t - s q u a r e sm e t h o d s t oe s t i m a t e t h ep a r a m e t e r sa n dc o n s t r u c ts t a t i s t i c s t ot e s t ．T h ep a p e r a l s o g i v e s a nc o n f i d e n c e e l l i p

7、s o i d o ft h ep a r a m e t e r s ．F i n a l l y , c o n s i d e r i n gt h e f a c t t h a td a t a sm a yh a v ei n c l u d e dan u m b e ro fi t e m sb a c k w a r d ，A c c o r d i n g t oB I Cc r i t e r i o n ，w e