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文檔簡介
1、權證計算方法權證計算方法此段落主要介紹在「認股證速覽」內有關認股證數(shù)值的計算方式。在「認股證速覽」頁面內大部份的數(shù)據(jù)皆為固定的數(shù)值﹙例如：行使價、到期日、認購認沽等﹚或者是直接由市場傳送的買賣數(shù)據(jù)﹙例如：相關股票價格、認股證現(xiàn)價、買入價、賣出價及成交量等﹚。頁面內主要有八項數(shù)據(jù)需要透過運算，才可以得出結果。1.溢價溢價2.杠桿比率杠桿比率3.引伸波幅引伸波幅4.對沖值對沖值5.有效杠桿比率有效杠桿比率6.行使總成本行使總成本7.到期時日
2、到期時日8.價值狀況價值狀況在解釋數(shù)據(jù)前，先設定一些代號，以便展示計算模式：1.股價S2.行使價KScholesmodel﹚進行計算：4.對沖值對沖值對沖值﹙Delta﹚：對沖值是用來量度認股證價格受所代表股票的價格變動的影響。在「認股證速覽」頁面內，對沖值是由畢蘇模式得來的參數(shù)除以兌換比率﹙N﹚得出來的。5.有效杠桿比率有效杠桿比率有效杠桿比率是由對沖值及杠桿比率計算所得出來的。利息及股息利息及股息利息及股息的處理方式：利息利息我們利
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