基于小波分解的股指期貨對股市波動影響研究.pdf

1、 中文圖書分類號： 中文圖書分類號：F83 830. 0.91 91 基于小波分解的股指期貨對股市波動影響研 基于小波分解的股指期貨對股市波動影響研究 學生姓名： 所在院系： 金融學院 專業(yè)名稱： 金融系 研究方向： 金融工程與投資 屆 別： 20

2、13 屆 導師姓名： 論文完成時間： 2012 年 10 月 安徽財經(jīng)大學碩士學位論文 基于小波分解的股指期貨對股市波動影響研究 基于小波分解的股指期貨對股市波動影響研究 摘 要 價格波動是股市的基本特征，對于價格波動的研究一直都是資本市場研究的重點和熱點。股指期貨上市交易之后，我國股市的價格運行環(huán)境發(fā)生了巨大的改

3、變，股價波動的性狀特征必然也會受到影響。本文的研究也正是基于這樣的背景。 在研究及整理大量文獻的基礎之上，本文首先對國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀進行了梳理，總結出適合本文的研究方法，指出了進一步進行研究的意義與價值。 然后對實證所需的相關理論和研究方法進行簡要闡述， 利用滬深 300指數(shù)的日收盤價格作實證研究：首先對整體樣本數(shù)據(jù)進行分析與研究，以此檢驗模型的正確性，其次根據(jù)本文研究的需要，添加虛擬變量，然后在此基礎上，進一步對樣本數(shù)據(jù)進行實證分析，

4、結果證明本文命題具有研究價值與意義，然后對樣本數(shù)據(jù)進行小波分解，這也是全文的亮點所在，創(chuàng)新所在，隨后對經(jīng)過小波分解所生成的波動數(shù)據(jù)進行實證研究，最后發(fā)現(xiàn)本文選擇小波分解理論是非常正確的，也是非常有意義的，因為它的存在使得本文的結論更具有說服力，可信度，科學性。 最后，根據(jù)實證研究得出結論：股指期貨對我國的股市波動具有一定的積極影響，只是這種影響效果較小。針對這種情況，本文提出了加強對市場交易者的教育、完善股指期貨合約的設計、優(yōu)化投資者結