基于Logistic模型的商業(yè)銀行信用風險評估.pdf

1、信用風險是金融市場最古老，也是最重要的風險形式之一。信用風險直接影響到現(xiàn)代社會經濟生活的各個方面，也影響到一個國家的宏觀經濟決策和經濟發(fā)展，甚至影響到全球的穩(wěn)定與協(xié)調發(fā)展。日前，由美國次貸危機引發(fā)的國際金融危機進一步證實了信用風險缺失造成的危害程度之深之廣。信用風險管理已成為銀行經營的核心內容之一。 本文結合我國商業(yè)銀行信用風險的特點，對商業(yè)銀行的信用風險評估問題進行了探討，總結了信用風險管理相關概念的內涵及特點；從宏觀、微觀兩

2、個層面系統(tǒng)分析了國內商業(yè)銀行信用風險產生的原因，并深入研究了我國商業(yè)銀行信用風險管理中存在的問題；比較分析了傳統(tǒng)信用風險與現(xiàn)代信用風險，并對其對我國信用風險管理的可借鑒性進行了全面地分析。結合我國的現(xiàn)狀，并結合Mann-Whitney U檢驗法以上市公司的財務指標為樣本建立Logistic回歸模型進行實證分析。結果表明，盈利性能力對信用風險的影響作用最大，其后依次為發(fā)展能力，流動性和償債能力指標。進而證明Logistic模型具有可信的識