基于優(yōu)化復制法的黃金ETF組合構建研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、從全球基金業(yè)的發(fā)展歷程看,海外各個投資管理公司紛紛搶占被動產品市場以擴大自己的資產管理規(guī)模。被動產品在中國雖然起步較晚,但憑借其低費率、高透明度的特點得到了迅速發(fā)展,中國近幾年來以交易所交易基金(ETF)為代表的被動產品在數(shù)量以及規(guī)模上均呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,但相比增長迅速的股票ETF,黃金ETF遲遲未能在中國推出。主要源于其產品設計的一系列障礙,包括跨市場障礙、跟蹤誤差障礙等。其中,最為關鍵的障礙來自于被動產品競爭力的核心——跟蹤誤差。本文

2、研究的最終目的就是通過合理的復制方式來盡可能擬合黃金走勢,為黃金ETF的產品設計者提供參考。
　　本文共分五個章節(jié),各章節(jié)內容簡介如下:
　　第一章主要介紹研究的背景以及意義。
　　第二章介紹黃金ETF的發(fā)展、優(yōu)勢,并對其在國內發(fā)展障礙進行分析,得出國內黃金ETF發(fā)展的障礙為法律障礙以及跟蹤誤差控制。
　　第三章介紹了本文所應用的方法模型。指出優(yōu)化復制法是黃金ETF指數(shù)較好的選擇。
　　第四章基于第三章的理

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