民生銀行小微貸款信用風險管理研究.pdf

1、在商業(yè)銀行快速發(fā)展的同時，小微企業(yè)也在不斷的發(fā)展中，如今小微企業(yè)數(shù)量龐大，是經濟持續(xù)穩(wěn)定增長的有力保證。但是由于小微企業(yè)貸款具有時間短、頻率高、金額小、時效性強的特點，且小微企業(yè)自身存在的抗風險能力弱、經營不規(guī)范、缺乏有效抵質押物等問題，導致銀行承擔的小微貸款信用風險增加。民生銀行在聚焦小微戰(zhàn)略的同時，如何有效的管理小微貸款信用風險，降低信用風險可能帶來的損失，正是本文研究的主要目的。
　　本文通過大量搜集相關文獻、研究報告、新聞

2、資料等，明確研究目標，提出本文研究的理論基礎，并分析民生銀行小微貸款信用風險管理現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)風險管理制度不夠健全，風險識別和管理手段落后，風險預警和信息反饋機制不夠完善等問題。針對所存在的問題，本文主要采取風險識別和風險預警兩個技術手段來進行風險管理控制，通過定性指標和定量指標相結合，科學全面的構建了民生銀行小微貸款信用風險評估指標體系，并運用Probit模型和Logit模型進行風險因子識別實證分析，試圖發(fā)現(xiàn)影響小微貸款信用風險變化的重點

3、風險因子，研究結果發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)金比率、主營業(yè)務收入增長率、是否足額擔保對民生銀行小微貸款信用風險識別的貢獻度較高，且在模型中納入的定性指標個數(shù)多于定量指標個數(shù)。然后，在小微貸款信用風險評估指標體系的基礎上，構建了民生銀行小微貸款信用風險預警系統(tǒng)，明確預警目標和預警對象，運用BP神經網絡模型和模糊數(shù)學構建預警模型，并建立了對應的預警信號系統(tǒng)，實時監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)潛在風險并進行預警提示，這也是本文民生銀行小微貸款信用風險管理中最重要的組成部分。最