商業(yè)銀行中小企業(yè)信用風險度量與管理研究——以A商業(yè)銀行溫江支行為例.pdf

1、具有研究生畢業(yè)同等學力人員申請碩士學位學位論文商業(yè)銀行中小企業(yè)信用風險度量與管理研究以A商業(yè)銀行溫江支行為例ResearchoncreditriskmeasurementandmanagementofSMEincommercialbanksacaseofSichuanWenjiangbranchofAcommercialbank位申請科專究方導教稿口1i：2O12YO12業(yè)向師學學學研指定摘要摘要商業(yè)銀行作為金融領域重要組成部分，是各類

2、企業(yè)資金融通傳統(tǒng)意義上的主要來源，其能否健康有序地發(fā)展關系著整個國家經濟穩(wěn)定。對商業(yè)銀行經營活動危害最大的風險形式為信用風險，這在中小企業(yè)信貸業(yè)務中表現(xiàn)尤其突出。經過長期探索與改革，我國商業(yè)銀行己根據自身經營發(fā)展狀況，初步建立了信用風險內部管理體系，卻尚未完成從信用風險定性分析到信用風險定量分析的蛻變，仍落后于發(fā)達國家的銀行業(yè)。其中，如何加強中小企業(yè)信用風險度量技術正是銀行業(yè)亟待解決的問題。我國理論界對信用風險管理的研究仍停留在對國外研

3、究成果的描述與微調，而在定量分析方面也僅僅停留在對國外先進的風險度量技術的分析與說明，結合具體國情進行的風險度量研究尚在進行之中。隨著金融全球化加快的趨勢，加快開發(fā)適應當前金融市場開放要求的商業(yè)銀行信用風險度量技術已迫在眉睫。本文對我國當前銀行業(yè)信用風險管理與度量的現(xiàn)狀進行簡述，通過對國外信用風險度量先進工具的的梳理之后，引入股票市場中的“盈虧比”概念，將對信用計量(CreditMetrics)模型進行了擴展，將用信用計量模型計算出的在

4、險價值VaR與貸款資產預期收益EP指標相結合，構建并運用在險價值一預期收益比率指標對A商業(yè)銀行溫江支行中小企業(yè)貸款違約情況進行實證分析，證明同期貸款中在險價值一預期收益比率存在未違約、未完全違約和完全違約的三個區(qū)間，從而對A商業(yè)銀行溫江支行在信用風險管理與度量方面提出了具體管理建議。此外，該指標還可通過計算貸款組合在險價值一預期收益比率的加權平均值，對貸款組合進行風險度量，方法易于實用。本文的結構具體如下：第一章主要介紹了文章的背景條件